Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Dönüşen Alacakların Bağımlılık Yapısı: Kurumsal ve Bireysel Krediler Üzerine Bir Araştırma

ilhami karahanoglu

Öz


Bu araştırma ile kişisel krediler (araba, ev vb.) ile firma ve şirketlere verilen (işletme, yatırım vb.)  kurumsal kredilerin takibe dönüşüm verilerinin bağımlılık yapılarının 2005-2018 dönemi için açıklanması hedeflenmiştir. Doğrusallık ve normal dağılım gibi güçlü kabulleri içermemesi nedeni ile kopula fonksiyonları ile bağımlılık yapılarının modellenmesinin daha etkili olduğu düşüncesi ile söz konusu market segmentleri arasındaki bağımlılık yapısı kopulalar ile modellenmiştir. Kopula fonksiyonları ile yapılan bağımlılık yapısı modellemesi sonuçlarına göre en düşük Akaike Katsayısı Değerine (AIC) sahip kopula modeli en başarılı model olarak seçilmiştir. Söz konusu kopula modeli, olasılık dağılımlarının kuyruk bölgelerinde ortaya çıkan ekstrem değerlerde bağımlılığa işaret etmektedir. Söz konusu doğrusal bir doğaya sahip olmayan kuyruk bağımlılığının ortaya çıkması ile hem bankacılık içsel kredilendirme ve değerlendirme süreçleri hem de bankacılık sektörünün tümüne ait düzenleme uygulamaları ekstrem durumlar için birleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler


Kopulalar,Takibe Dönüşen Alacaklar, Bankacılık

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr